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四季度權證市場投資策略報告(PDF 10)

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財務報告
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四季度, 權證市場, 市場投資策略, 投資策略報告
四季度權證市場投資策略報告(PDF 10)內容簡介
投資要點:
受寶鋼和某某權證到期前市價向理論價值收斂的影響,大部分權證在三季度都經曆了較為明顯的下跌過程。
目前仍在交易的26支權證中,有9支的溢價率為30%以上,13支內在價值為0。以隱含波動率水平和理論價值為估值標準,截至報告日,仍有19支權證處於大幅高估狀態。
通過對本季度權證市場隱含波動率走勢的觀察,我們發現權證市場的估值水平並未受權證到期的影響而明顯下降。
綜合考慮權證的價格風險和估值水平,我們推薦華菱JTP1(038003)和萬華HXB1(580005)。
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