中國商業銀行業操作風險分析.doc14

中國商業銀行業操作風險分析*
樊欣? 楊曉光?

摘要：操作風險（Operational Risk）是指在金融機構內由於顧客、不足的內部控製、係統或控製失敗以及不可控製的事件所引起的收入或者現金流的波動。操作風險很大程度受到人為因素的影響，定量分析難度大，其定量的度量和管理的研究尚在起步階段。我國大多數銀行還處在向真正的商業銀行轉型的過程中，內部控製機製很不完善，由於操作風險引發的損失事件時有發展，而關於我國商業銀行操作風險的定量研究幾近於無。本文通過作者從公開媒體報道中所有可能搜集到的國內商業銀行的操作風險損失事件，從損失事件類型、業務部門、四大專業銀行、區域分布等維度，對操作風險損失事件的頻度和幅度進行定量分析，試圖對我國銀行業目前麵臨的操作風險的狀況給出一個初步的定量概括歸納。
關鍵字：操作風險、損失事件、損失頻度、損失幅度

..............................