衍生資產定價-期權定價理論及其應用(ppt 100頁)

衍生資產定價-期權定價理論及其應用目錄：
1.、一些基本定義
2、影響歐式期權價格的因素
3、期權在證券市場中的作用
4、期權組合策略，圖形表示
5、歐式看漲期權與看跌期權價格之間的平價關係
6、關於期權價格界的定理
7、期權定價理論——二項式方法
9、美式期權的定價
10.、指標期權(index、option)
11、Portfolio、insurance

衍生資產定價-期權定價理論及其應用內容提要：
看漲期權(call option)、看跌期權(put option)、鞍式期權(straddle option)、蝶式期權(butterfly spread option)、實值期權(in the money option)、兩平期權(at the money option)、虛值期權(out of the money option)
所有合約都是由看漲期權、看跌期權、股票和債券四種基本證券構成地。
期權的這四個特征——標的物、是看漲還是看跌、執行價格、到期日（包括是美式還是歐式）——說明了一種期權的各個細節。
期權是兩人之間的一種合約，其中的一人給予另外一人在規定的一段時間內，可以以規定的價格買或者賣某種規定的資產的權利。

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