風險資產定價與證券組合管理運用(doc 23)

一、現代投資理論
二、均值-方差模型
三、資本資產定價模型CAPM的基本內涵
四、傳統資本資產定價模型
五、套利定價理論(APT)
六、有效率資本市場理論
七、期權定價理論
八、行為金融學對當代投資理論的發展
我國證券投資基金績效評估和風險度量的實證分析
百花還沒有齊放卻看到中國經濟已達到了峰頂
盡管“著陸”還未真正開始
【年報話題】惡意虧損等同公開搶劫！

現代投資理論是在馬柯維茨 (ＨａｒｒｙＭＭａｒｋｏｗｉｔｚ)1952年發表的具有曆史意義的論文《證券組合選擇》和1959年出版的同名專著基礎上發展起來的理論框架。繼馬柯維茨之後,經濟學家夏普(ＷｉｌｌｉａｍＦＳｈａｒｐ)在1963年發表了《證券組合分析的簡化模型》一文,提出了資本資產定價模型(ＣＡＰＭ);羅斯(ＳｔｅｐｈｅｎＡＲｏｓｓ)隨後於1976年提出了套利定價理論(ＡＰＴ)。模型運用經濟計量學的方法,通過建立複雜的數學方程式,從不同角度對證券組合理論進行了豐富和完善,使

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