證券投資組合風險管理培訓課件(ppt 79頁)

證券投資組合風險管理培訓課件目錄：
第一節、資產組合理論
第二節、資本資產定價理論
第三節、指數模型和套利定價模型

證券投資組合風險管理培訓課件內容提要：
證券投資組合（Portfolio）：
1、證券組合的含義:證券組合由一種以上的有價證券組成，如包含各種股票、債券、存款單等，是指個人或機構投資者所持有的各種有價證券的總稱。
2、構建證券投資組合的原因
(1)降低風險
(2)實現收益最大化
3、如何確定不同證券或資產上的投資比例，以使資金穩定快速增長並控製投資風險，這就是投資組合理論要解決的關鍵問題。
N個證券組合風險的測度：
不論證券組合中包括多少種證券，隻要證券組合中每對證券間的相關係數小於1，證券組合的標準差就會小於單個證券標準差的加權平均數.
這意味著隻要證券的變動不完全一致，單個有高風險的證券就能組成一個隻有中低風險的證券組合.

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