債卷風險機製(ppt 39)

債卷風險機製(ppt 39)內容簡介

一、金融風險的定義
二、金融風險的種類
三、單個證券收益的衡量
四、單個證券收益和風險的衡量
五、係統性風險的衡量
六、證券組合與分散風險
七、現代投資組合理論

一、金融風險的定義
金融市場的風險是指金融變量的各種可能值偏離其期望值的可能性和幅度。
風險不等於虧損
通常風險大收益也大，故有收益與風險相當之說。
二、種類
按風險來源分類 :
彙率風險。包括交易風險和折算風險。
利率風險
流動性風險
信用風險
市場風險
營運風險
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