上證指數的時間序列預測模型介紹(pdf 9頁)

上證指數的時間序列預測模型介紹內容提要：
現實經濟生活中，股票指數序列的發展變化呈現
時變性、隨機性、非線性的特點。投資者要想在瞬息萬
變的證券投資市場上通過自己的投資獲得盡可能大
的收益，就必須把握證券價格波動的韻律、脈絡，對證
券的市場價格走向作出準確的判斷。由於股價指數序
列自身的特點，加上ARIMA模型的建立有一套完
整、正規、結構化的建模方法，因此，近年來ARIMA
模型一直被公認為描述平穩隨機序列的最常用方法。
如文獻[1—5]中分別將ARIMA模型應用於股價指
數研究，電力負荷的建模及預報，彙率預測，疾病預測
等。本文運用SAS軟件係統中時間序列的ARIMA
(戶，d，g)模型對上證指數的日一上證指數和月一上
證指數分別作了預測分析，編寫SAS程序，並建立了
時間序列預測模型。
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