指數調整事件股價與成交量效應研究(pdf 50頁)

一、導言……………1
二、指數調整效應文獻回顧與研究設計………………3
（一）文獻回顧…………3
（二）研究設計…………5
三、上證180 指數成份股調整效應實證研究…………10
（一）公告日事件窗指數調整效應.......................................... 10
（二）實施日事件窗口指數調整效應........................................ 16
（三）長期異常收益率估計................................................ 17
（四）上證180 指數調整效應研究結論...................................... 18
四、深證100 指數成份股調整效應實證研究…………19
（一）公告日事件窗指數調整效應.......................................... 19
（二）深證100 指數調整長期效應估計...................................... 24
（三）深證100 指數效應研究結論.......................................... 25
五、深圳成份股指數調整效應分析................................. ...25
（一）深成指調整與股價表現.............................................. 25
（二）深成指調整行為分析................................................ 27
（三）深成指調整行為經驗與啟示.......................................... 30
六、指數調整啟示與政策建議...................................... ..32
（一）對指數管理的啟示.................................................. 32
（二）對投資者的啟示………… 33
（三）對指數基金的啟示.................................................. 34
附錄 我國主要成份指數編製與調整…………………35
參考文獻…………42
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