資產負債管理課件(ppt 78頁)

資產負債管理課件(ppt 78頁)目錄：

廣義的資產負債管理
加拿大皇家銀行ALM
業績衡量
資金轉移定價
內部資金定價
為什麼要內部資金定價
資金轉移定價
資金集中
資金有償流動存款
內部資金定價方法
風險準備金
風險準備金
費用以及費用分解
以業務活動為基礎的費用劃分方法
費用以及費用分解
經濟資本金
為什麼商業銀行要有資本金
資本金分配
資本金分配 自上而下以及自下而上
經濟資本金
預期損失，非預期損失，災難性損失
資本金 & 利率風險管理
銀行業務
資產負債管理的職責
資產負債管理的行為(實踐)
風險的種類
利率風險的來源
利率風險
利率風險的種類
中心利率風險
利差(溢差)風險
內含期權風險
利率扭動風險
利率風險的構成
利率風險應考慮以下事項
利率風險管理
戰術對策
皇家銀行戰術對策
資產負債管理所采用產品
資產負債管理的解析工具
缺口報告-期限的選擇
怎樣進行收入模擬？
收入模擬舉例
利率久(存續)期分析
利率久期分析
利率久期分析究竟是甚麼？
利率久期的計算
利率久期的計算舉例
資產負債管理所麵臨的挑戰
資產負債管理當前發展的方向
內含期權產品簡介
利率對衝產品產品
利率浮動產品(FRN)
利率對衝產品(SWAP)
利率調期期權
利率內含期權以及對衝

資產負債管理課件(ppt 78頁)簡介：

較為流行管理測度
淨利率風險：測量在最糟利率變動時所帶來利率收入的損失
經濟價值風險：測量在最糟利率變動時所帶來經濟價值的損失
綜合風險：測量在最糟利率變動所帶來利率收入和經濟價值的損失
新的測量方式：價值風險度，敏感度，曲率敏感度

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