計量經濟管理學及財務知識分析(PPT 66頁)

計量經濟管理學及財務知識分析(PPT 66頁)目錄：

第一節 引言
第二節 分布滯後模型的估計
第三節 部分調整模型和適應預期模型
第四節 自回歸模型的估計
第五節 阿爾蒙多項式分布滯後
第六節 格蘭傑因果關係檢驗

計量經濟管理學及財務知識分析(PPT 66頁)簡介：

Yt =α+β0Xt +β1Xt-1 +……+βsXt-s + ut
(1)在這類模型中，由於在X和它的若幹期滯後之間往往存在數據的高度相關，從而導致嚴重多重共線性問題。因此，分布滯後模型極少按（1）式這樣的一般形式被估計。通常采用對模型各係數βj施加某種先驗的約束條件的方法來減少待估計的獨立參數的數目，從而解決多重共線性問題。這方麵最著名的兩種方法是科克(Koyck)方法和阿爾蒙(Almon)方法。
(2)式中僅有三個參數：α、β和λ。但直接估計
(3)式是不可行的。這是因為，首先，估計無限多個係數不可行。其次，從回歸結果中很可能得不到β和λ的唯一估計值。

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