SPSS行業應用實例證券金融統計(ppt 69頁)

提 綱
股票日曆效應分析
彙率影響因素分析

摘要
在股票市場上，收益、風險等指標一般都有隨著日曆變化的特征，稱之為日曆效應。日曆效應可以分為周效應——指標在周內各日表現出不同的特征；月效應——指標在不同月份具有不同的特征。國內外許多學者對價格變動的日曆效應進行了大量研究，發現收益率和交易量都存在顯著的日曆效應。
本例中對股票交易數據進行日曆效應分析主要采用SPSS中的轉換模塊中的計算變量、數據中的拆分文件、圖形中的條形圖繪製工具、因素方差分析和相關分析等。
由於本例要考察的問題是滬深股市是否存在周效應，而數據文件中的交易日期是yy/mm/dd格式的日期型變量，因此首先要求出各日期所對應的星期數，這就要用到SPSS轉換模塊中的計算變量。
在SPSS中進行變量計算，可以利用“轉換→計算變量”命令實現，
將數據文件導入到SPSS中。
依次單擊菜單“轉換→計算變量”，打開“計算變量”對話框

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