股指期貨、外彙遠期、利率遠期與利率期貨(ppt 92頁)

主要內容
第五章 股指期貨、外彙遠期、利率遠期與利率期貨
第一節 股票指數期貨
一、股票指數期貨概述
二、股指期貨的定價
三、股指期貨的應用
【案例5.1】S&P500股指期貨套期保值
第二節 外彙遠期
一、直接遠期外彙協議的定價
二、遠期外彙綜合協議的定價
【案例5.2】
第三節 遠期利率協議
一、遠期利率協議概述
二、遠期利率協議的定價
補充：
第四節 利率期貨
一、利率期貨概述
二、CME歐洲美元期貨
三、CBOT長期美國國債期貨
（一）長期國債現貨和期貨的報價與現金價格的關係
（二）交割券與標準券的轉換因子
【案例5.5】轉換因子與實際現金價格的計算
【案例5.7】長期國債期貨價格的確定
四、利率風險的套期保值
本次課程結束，謝謝欣賞
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