基於可拓策劃方法的證券市場風險量化控製研究(pdf 70頁)

目錄
摘 要..I
Abstract..II
第1章 緒論.1
1.1 課題背景..1
1.1.1 課題來源..1
1.1.2 研究目的..2
1.2 課題研究的國內外現狀及發展方向2
1.2.1 金融風險管理理論和技術的發展曆程..2
1.2.2 金融風險管理模式的巨大發展..4
1.2.3 國外研究現狀5
1.2.4 國內研究現狀7
1.3 本文主要的研究內容及結構.10
1.3.1 主要研究內容.10
1.3.2 本文結構10
第2章 理論基礎12
2.1 可拓學相關理論12
2.1.1 可拓學的產生與發展.12
2.1.2 可拓學的物元理論..12
2.2 可拓策劃相關理論..15
2.2.1 可拓集合和可拓變換.15
2.2.2 策劃創意的生成和評價15
2.2.3 基於可拓方法進行策劃的步驟16
2.3 證券市場風險度量模型相關理論..16
2.3.1 馬可維茨的均值方差模型..16
2.3.2 Sharpe的β值理論.17
2.3.3 VaR模型..18
2.4 本章小結19
第3章 基於可拓策劃方法的風險量化控製模型..20
3.1 我國證券市場風險控製指標現行管理規範.20
3.1.1 證券公司風險控製指標管理辦法..20
3.1.2 風險控製指標管理辦法的內涵21
3.1.3 風險控製指標管理辦法存在的問題.23
3.1.4 風險控製指標管理辦法的發展方向.23
3.2 風險控製的可拓模型.24
3.2.1 可拓學對於風險控製的定義.24
3.2.2 單指標風險控製的可拓模型.24
3.3 可拓學對證券市場風險控製體係的描述..25
3.3.1 我國風險控製指標管理辦法的可拓學定位.25
3.3.2 可拓學風險量化控製模型的一般表述28
3.4 基於可拓策劃方法的證券市場風險量化模型29
3.4.1 確定風險防範目標..30
3.4.2 確定風險防範條件..31
3.4.3 對風險防範條件的可拓分析.33
3.4.4 生成風險防範策略..34
3.4.5 形成風險防範方案..38
3.5 本章小結38
第4章 應用研究39
4.1 樣本數據的處理39
4.1.1 樣本數據的選取39
4.2 實證結果與分析39
4.2.1 風險資本率的計算及評估..40
4.2.2 最低風險資本率保證程序的實證研究44
4.2.3 監督檢查程序的實證研究..47
4.2.4 市場製約程序的實證研究..49
4.3 本章小結51
結論.52
參考文獻..54
附錄.57
攻讀學位期間發表的學術論文..58
哈爾濱工業大學碩士學位論文原創性聲明59
哈爾濱工業大學碩士學位論文使用授權書60
哈爾濱工業大學碩士學位涉密論文管理.61 -I
致謝.62 -
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