投資組合的選擇(ppt 51頁)

主要內容
十八、風險厭惡與公平遊戲
十九、邊際效用遞減舉例
二十、效用公式
二十一、效用數值應用舉例
二十二、均值-方差準則
二十二、均值-方差準則（2）
二十二、均值-方差準則（3）
二十二、均值-方差準則（4）
二十三、均值的分析
第五章 投資組合的選擇
一、資產組合的計算
二、資產組合的方差
三、冷飲的收益與風險
四、互補組合的收益與風險
五、斜方差的計算
六、相關係數的計算
七、風險資產與無風險資產的結構
八、風險與無風險資產的結構變化
九、風險與無風險資產的結構決定
十、資本配置線的形成圖
十一、資本配置線的意義
十二、資本配置線的數學表達
十三、最優資本配置推導
十四、最優資本配置舉例
最優資本配置舉例（2）
十五、最優資本配置的幾何表達
十六、資本市場線
十七、非係統風險與係統風險
十八、兩種風險資產的資產組合
十九、相關性對資產組合標準差的效應
相關性對資產組合標準差的效應（2）
二十、相關性效應舉例
相關性效應舉例（2）
相關性效應舉例（3）
二十一、不同ρ下標準差的幾何表達
二十二、三種資產的資產組合
二十三、上圖的說明
二十五、最優值的計算
最優值的計算（2）
最優值的計算（3）
二十六、三資產最優組合的幾何表達

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