係統性資本金要求(doc 33頁)

目錄
概要3
1引言5
2與其他方法的比較6
3係統性償付能力風險的建模7
3.1模型概述9
3.2係統性償付能力的風險量化10
3.3優化銀行資本金以實現外源性係統性風險目標12
3.4校準的詳細信息15
4基準測試結果16
5比較靜態實驗：改變銀行體係的結構17
5.1擴大銀行的規模17
5.2提高銀行網絡之間的相互聯係18
5.3增加傳染性違約的無謂損失19
5.4維持固定的總資產擴散係數19
6係統性資本金要求20
6.1基準情況下的係統資本金附加費20
6.2擴大銀行規模帶來的係統資本金附加費21
6.3提高相互聯係帶來的係統資本金附加費22
6.4增加傳遞性違約的無謂損失帶來的係統資本金附加費23
6.5係統資本金附加費的周期性24
7結論25
附錄26
參考文獻30

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