風險與收益培訓資料(PPT 73頁)

主要內容
第一節 風險的概念與分類
一、風險的概念
二、風險的分類
第二節 收益與風險的衡量
一、單個資產的收益率計算公式
二、單個資產期望收益、風險的衡量
三、投資組合的收益與風險衡量
第三節資產組合理論
四、多種風險資產組合的有效邊界
第四節 資本資產定價模型
第五節套利定價理論
一、馬克維茨資產組合理論的使用缺陷
二、單因素與多因素模型
三、套利定價理論
APT的意義
套利的有限性
套利的主要風險
案例：皇家荷蘭和殼牌公司股票價格的長期偏離

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