公司理財風險與資本預算(PPT 110頁)

主要內容
風險與資本預算
敏感性分析（Sensitivity Analysis）
情景分析（Scenario Analysis）
盈虧平衡分析（Break-Even Analysis）
蒙特卡羅模擬的步驟
投資組合理論
一、投資組合的風險計算
投資組合的風險計算
二、資本配置——風險資產和無風險資產
1.風險與無風險資產組合的資本配置
風險與無風險資產組合的資本配置
3.一種風險資產與一種無風險資產的資產組合
一種風險資產與一種無風險資產的資產組合
3.風險容忍度與資本配置
風險容忍度與資本配置
風險容忍度與資本配置
4.消極策略：資本市場線
消極策略：資本市場線
三、最優風險資產組合
1.分散化與資產組合的風險
分散化與資產組合的風險
2.兩種風險資產的資產組合
兩種風險資產的資產組合
前麵圖形的MATLAB程序
最優風險資產組合P
最優完整資產組合
建立一個完整資產組合的步驟
概念檢查問題
證券分析
無風險資產有限製條件時的最優資產組合
多個資產時最優資產組合的構建：一個例子
CAPM模型
證券市場線（SML）
效用函數取二次多項式時的CAPM推導

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