基金風險控製概述(PPT 65頁)

基金風險控製
主要內容
對待風險的三種態度
重賞之下必有勇夫
不要把所有的雞蛋放在一個籃子裏
資產組合(portfolio)的收益率與方差
商業銀行風險
信用風險credit risk
市場風險 market risk
操作風險(operation risk)
流動性風險(liquidity risk)
信用風險
度量與管理信用風險：專家製度
度量與管理信用風險：信用評級
度量與管理信用風險：內部評級
度量與管理信用風險：Z值模型
信用風險案例1：美國國債會違約嗎？？
信用風險案例2：海南發展銀行的倒閉
利率的分類
利率的決定
利率風險管理
資金缺口管理
久期缺口管理
金融衍生工具的運用
遠期利率協議，FRA
利率互換，IRS
流動性概念
風險管理案例

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