銀行的信用風險和管理(PPT 37頁)

主要內容
第一節 現代資產組合理論與貸款組合多樣化
現代資產組合理論：MPT概述
MPT模型的數學表達
將MPT模型運用於貸款組合
貸款組合的有效邊界
MPT模型用於非交易性貸款的困難
MPT模型的局部應用
計算A、B銀行貸款組合偏離市場貸款組合的程度
貸款損失率模型
貸款組合的風險價值VAR（Value At Risk）
計算單項貸款的風險價值
計算均值和風險價值
貸款組合的實際概率分布
計算貸款組合的風險價值

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