證券組合管理(PPT 41頁)

主要內容
第10章 證券組合管理
一、證券組合管理及其必要性
馬克維茨理論的重要貢獻
二、證券組合的收益
持有期收益率（續）
投資組合的持有期收益率
預期收益的衡量：期望值
投資組合的期望收益率
三、證券組合的風險
風險屬性的判斷
總風險
資產組合的風險
兩種證券組合的風險
1926-1997年各種投資的年總收益率(%)
相關係數
相關係數的性質
風險偏好與投資效用期望
最優風險投資組合
總結：任何一個投資和一個資產投資組合的選擇問題
例題
他為何早就識破麥道夫的騙局？

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