投資學之資產組合理論(PPT 40頁)

主要內容
第一節 風險與風險偏好
信用違約掉期——次貸危機引發全球金融風暴的真正元凶
不同風險態度示意圖
投資者風險類型及行為特征
不同風險資產的比較
股權風險溢價之謎
第二節 均值-方差分析
相關係數
資產組合分散化效果
第三節 最優資產組合選擇
第四節 資產組合邊界和有效前沿
組合邊界的凸性
均值方差有效前沿

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