風險和收益概論(PPT 43頁)

風險和收益的概念
用概率分布衡量風險
風險態度
證券組合中的風險和收益
投資分散化
資本-資產定價模型 (CAPM)
第五章
風險和收益
收益的概念
收益舉例
風險的概念
計算期望報酬率
計算標準差(衡量風險)
如何計算期望報酬率和標準差
方差係數
風險態度舉例
計算投資組合的期望收益率
計算投資組合的標準差
TipSlide:附錄A
什麼是協方差?
相關係數
方差-協方差矩陣
投資組合風險和期望報酬率舉例
計算投資組合的期望報酬率
投資組合報酬率和風險計算總結
投資分散化和相關係數
總風險=係統風險+非係統風險
資本-資產定價模型(CAPM)
CAPM的假定條件
特征線
什麼是貝塔係數?
特征線與不同的貝塔值
證券市場線
計算要求的投資報酬率
BWs公司要求的投資報酬率
計算BW公司的內在價值
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