風險與收益培訓課件(PPT 101頁)

學習目標
一、風險的含義與分類
二、曆史收益率的衡量
三、曆史收益率方差與標準差
一、預期收益率
二、預期收益率的方差與標準差
一、投資組合預期收益率
二、兩項投資組合收益率方差與標準差
三、N項投資組合收益率方差與標準差
四、風險資產組合有效邊界
一、風險資產與無風險資產
二、資本市場線模型
一、基本假設
二、證券市場線
三、無風險利率與風險溢價
四、β係數
五、資產定價多因素模型
2.5.6 資產定價三因素模型
六、 資產定價三因素模型
本章小結
基本訓練
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