資產組合理論與因素模型培訓課件(ppt 30頁)

主要內容
第3章 資產組合理論與因素模型
3.1.1 馬克維茨資產組合分析
3.1.2 投資者的期望效用
3.2.1 單個資產的收益與風險
3.2.2 資產組合的收益與風險
3.2.3 兩證券組合的例子
3.2.4 資產組合與風險分散
3.3.1 資產組合的有效集
3.3.2 投資者偏好與無差異曲線
3.3.3 最佳組合的確定
3.4 因素模型
3.4.1 單因素模型
3.4.2 多因素模型
3.4.3 純因素組合

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