資本資產定價模型-資本市場上的風險與收益(xls 13頁)

目錄
1.投資組合中的比例
2.投資組合的收益
3.相關性和比例
4.資產種數與組合風險
5.有效前沿
6.資本市場線
7.夏普比率
8.Beta&SML
3-Index
IRX
9.計算Beta
10.投資組合的Beta

隨著資產價格的變動進行調整以維持固定的組合比例 用IBM和GE的股票構成的示範投資組合及其10年間的收益 投資組合中成分資產的相關性及其比例對組合收益的影響 隨著組合中成分資產品種的增加，組合的收益趨近於市場收益 有效前沿和最小方差組合
資本市場線
夏普比率的計算
風險係數與證券市場線
美國資本市場上3種常用指數之間的相關性
1993~2002年間美國13周國庫券的收益
根據1983~2002曆史數據計算通用電器公司(GE)的風險係數 根據1991~2002曆史數據計算5家知名企業股票組合的風險係數

..............................