中國銀行標準法市場風險資本計量簡介(ppt 32頁)

中國銀行標準法市場風險資本計量簡介目錄：
一、 一般市場風險
二、 商品風險
三、 期權風險
四、 DELTA加權頭寸
五、 GAMMA風險的資本要求
六、 VEGA風險的資本要求
七、 債券案例
八、 特殊風險案例
九、 一般市場風險案例
十、 利率衍生交易案例
十一、 利率衍生交易-一般市場風險

中國銀行標準法市場風險資本計量簡介內容提要：
交易賬戶是為交易目的或規避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。
為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內有目的地持有以便轉手出售、從實際或預期的短期價格波動中獲利的頭寸。
交易賬戶包括：
（一）從事自營而短期持有並旨在日後出售或計劃從買賣的實際或預期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸。
（二）為執行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸。
（三）為規避交易賬戶其他項目風險而持有的頭寸。
目前需計算特殊市場風險的產品包括債券、遠期債券、債券期權及債券回購。
債券多空頭分別計算，除發行人、息票、貨幣和期限均完全相同的債券及債券衍生工具的多頭和空頭可以抵消外，債券多頭和空頭不得軋抵。
剩餘期限為債券到期日-報表日。
金額均以市值填報。
需要區分時段、發行人以及多空頭進行填報。

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