金融風險管理學習指導題目(doc 14頁)

金融風險管理學習指導題目內容提要：
按照金融風險的性質可將風險劃分：C ：係統性風險和非係統性風險
1.（A ）是指獲得銀行信用支持的債務人由於種種的原因不能或者不願準照合同規定按時償還債務而使銀行遭受損失的可能性。A:信用風險
2.以下不屬於代理業務中的操作風險的是：D:代客理財產品由於市場利率波動而造成損失。
3.（ C）是指金融機構或其他經濟主體在金融活動中因沒有正確遵守法律條款，或因法律條款不完善，不嚴密而引起的風險。 C：法律風險
4.（C.馬柯維茨）係統地提出現代證券組合理論，為證券投資風險管理奠定了理論基礎
5.（C.轉移策略）是在風險發生之前，通過各種交易活動，把可能發生的危險轉移給其他人承擔。
6.下列各種風險管理策略中，采用哪一種來降低非係統性風險最為直接，有效（A:風險分散 ）
7.（A ：數據倉庫 ）儲蓄前台交易記錄信息，各種風險頭寸和金融工具信息及交易對手信息等。
8.被視為銀行一線準備金的是（B）.B:現金資產
9.依照“貸款風險五級分類法”，基本特征為“肯定損失”的貸款為（C） C：可疑類貸款
10.根據《巴塞爾資本協議》規定，商業銀行的總資本充足率不能低於（C） C：8%
11.貼現發行債券的到期收益率與當期債券價格（B）相關。B:反向
12.信用風險的核心內容是（A）A:信貸風險
13.（A）是20世紀50年代初研究使用的一種調查征求意見的方法，現在已經被廣泛應用到經濟，社會預測和決策之中。A:德爾菲法
14.1968年的Z評分模式中，對風險值的影響最大的指標是：（C） C：銷售收入/總資產
15.金融機構的流動性需求具有（A）A:剛性特征
16.資產負債管理理論產生於20世紀（D）D:70年代末，80年代初
17.金融機構的流動性越高，（B）B:風險性越小
18.流動性缺口是指銀行（A）和負債之間的差額。A:資產
19.麥考利存續期是金融工具利息收入的現值與金融工具（B）之比。B:現值
20.利率互換交易始於20世紀（D）D:80年代初。
21.當銀行的利率敏感型資產大於利率敏感型負債時，市場利率的（A）會增加銀行的利潤。A:上升
22.缺口是指利率敏感型（A）與利率敏感型負債之間的差額之間的差額。A:資產
23.源於功能貨幣與記賬貨幣不一致的風險是（B）B:折算風險
24.（D）貨幣是對外價值穩定且趨於升值的貨幣。D:硬。
25.在出口或對外貸款的場合，如果預測計價結算或清償的貨幣彙率貶值，可以再爭得對方同意的前提下（C），以避免該貨幣可能貶值帶來的損失。C：提前收彙
26.（B）的負債率，100%的債務率和25%的清償率是債務國控製外債總量和結構的警戒線。）B: 20%
27.人員風險是指（B）B:缺乏足夠合格員工，缺乏對員工表現的恰當評估和考核等導致的風險
28.下列風險中不屬於操作風險的是（C）C：流動性風險
29.將單一風險暴露指標與固定百分比相乘得出監管資本要求的方法是（B）B:基本指標法
31（B．係統性風險）是指市場聚集性風險，對金融體係的完整性構成威脅。

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