您現在的位置: 18luck新利全站下载 >> 行業分類>> 金融保險>> 資料信息

山財金融工程雙學位複習試題(doc 11頁)

所屬分類:
金融保險
文件大小:
394 KB
下載地址:
相關資料:
金融工程, 雙學位
山財金融工程雙學位複習試題(doc 11頁)內容簡介
山財金融工程雙學位複習試題內容提要:
交易商擁有1億日元遠期空頭,遠期彙率為0.008美元/日元。如果合約到期時彙率分別為0.0074美元/日元和0.0090美元/日元,那麼該交易商的盈虧如何?
當前黃金價格為500美元/盎司,1年遠期價格為700美元/盎司。市場借貸年利率(連續複利)為10%,假設黃金的儲藏成本為0,請問有無套利機會?如果存在套利機會,設計套利策略。
每季度計一次複利的年利率為14%,請計算與之等價的每年計一次複利的年利率和連續複利年利率。
某股票預計在2個月和5個月後每股派發1元股息,該股票日前市價等於30,所有期限的無風險連續複利年利率均為6%,某投資者剛取得該股票6個月期的遠期合約空頭,請問:1)該遠期價格等於多少?若交割價格等於遠期價格,則遠期合約的初始值等於多少? 2)3個月後,該股票價格漲到35元,無風險利率仍為6%,此時遠期價格和該合約空頭價值等於多少?
假如英鎊與美元的即期彙率是1英鎊=1.6650美元,遠期彙率是1英鎊=1.660美元,6個月期美元與英鎊的無風險連續複利年利率分別是6%和8%,問是否存在套利機會?如存在,如何套利?

..............................

Baidu
map