時間序列模型概述(ppt 46頁)

時間序列模型概述目錄：
第一節、平穩時間序列及其檢驗
第二節、經濟變量的協整
第三節、因果關係檢驗

時間序列模型概述內容提要：
白噪聲過程的本質：
目前時刻與過去時刻的值不相關，過去時刻對未來也沒有任何有用的價值。“白”是因為它的譜與白光有相同的特點，它的普密度在所有的頻率上都是常數。
單位根檢驗的基本原理：
David Dickey和Wayne Fuller的單位根檢驗（unit root test）即迪基——富勒（DF）檢驗，是在對數據進行平穩性檢驗中比較經常用到的一種方法。

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