金融工程-維納過程與伊藤引理(ppt 45頁)

主要內容
第12章 維納過程和伊藤引理
期權的估值
12.1弱式效率市場假說與馬爾可夫過程
12.2維納過程（ Wiener Process ）
維納過程（ Wiener Process ）
程序：維納過程的模擬
股票價格的一般變動
12.3 股票價格的一般變動
布朗運動－股票價格
指數布朗運動－股票價格
上證指數
12.4 Ito’s Lemma
12.5 股票價格的對數正態特性
關於對數正態分布
對數正態分布
幾何布朗運動的深入分析
幾何布朗運動的深入分析（2）
幾何布朗運動的深入分析（3）
（1）幾何布朗運動意味著股票價格服從對數正態分布。
（2）股票價格對數收益率服從正態分布
結論
12.6 隨機過程的蒙特卡羅模擬
經濟和金融中的模擬方法
經濟和金融中的模擬方法
模擬中的“隨機數”
模擬的計算機實現
12.7 蒙特卡羅模擬的實現
EViews程序如下：
例2：DW統計量分布的蒙特卡羅模擬
有關隨機數發生器
有關隨機數發生器

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