麵板單位根檢驗理論及其應用研究(doc 18頁)

一、麵板單位根檢驗的基本概念
二、麵板單位根檢驗
三、麵板單位根檢驗理論研究的概述
四、麵板單位根檢驗有待研究的問題

隨著經濟現象的複雜化和經濟學理論的深化，單純應用截麵數據或時間序列數據來檢驗經濟理論、尋找經濟規律和預測經濟變量存在著一定的不足。為了進一步發揮計量經濟學的作用，進入21世紀以來，經濟學家在研究經濟增長收斂理論、彙率決定理論、國際貿易流量決定和國際R&D溢出等理論中廣泛應用動態麵板數據的計量經濟模型。根據“需求能夠創造出自己的供給 。”的凱恩斯定律，經濟理論及其應用研究是計量經濟學理論方法發展的主要驅動力。為了避免動態麵板數據模型估計中存在的“虛假回歸問題”，麵板數據單位根檢驗理論方法及其應用研究成為了非經典計量經濟學的重要研究內容之一。
一、麵板單位根檢驗的基本概念
麵板數據(panel data)是由變量y關於N個不同對象的T個觀測時期所得到二維結構數據，記為yit，其中，i表示N個不同對象（如國家、地區、行業、企業和消費者等），t表示T個觀測期。為了便於行文，本文將第i個對象的T期觀測時間序列 稱為麵板數據的第i個縱剖麵時間序列；將第t期N個對象的截麵數據 稱為麵板數據的第t期橫截麵。
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