多元線性回歸模型的統計檢驗(ppt 40頁)

一、擬合優度檢驗
二、變量顯著性檢驗
三、方程顯著性檢驗

一、擬合優度檢驗
1、總體平方和、殘差平方和和回歸平方和
TSS為總體平方和（Total Sum of Squares），反映樣本觀測值總體離差的大小；ESS為回歸平方和（Explained Sum of Squares），反映由模型中解釋變量所解釋的那部分離差的大小；RSS為殘差平方和（Residual Sum of Squares），反映樣本觀測值與估計值偏離的大小，也是模型中解釋變量未解釋的那部分離差的大小。
TSS=RSS+ESS
2、擬合優度檢驗統計量：可決係數R2和校正可決係數

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