計量經濟學模型的估計方法與模型檢驗(ppt 25頁)

計量經濟學模型的估計方法與模型檢驗目錄：
一、模型估計方法的比較
二、為什麼普通最小二乘法被普遍采用
三、模型的檢驗

計量經濟學模型的估計方法與模型檢驗內容提要：
⒈大樣本估計特性的比較
在大樣本的情況下，各種參數估計方法的統計特性可以從數學上進行嚴格的證明，因而也可以將各種方法按照各個性質比較優劣。
按漸近無偏性比較優劣
除了OLS方法外，所有方法的參數估計量都具有大樣本下漸近無偏性。因而，除了OLS方法最差外，其它方法無法比較優劣。
按漸近有效性比較優劣
OLS 非一致性估計，未利用任何單方程外的信息；
IV 利用了模型係統部分先決變量的數據信息；
2SLS、LIML 利用了模型係統全部先決變量的數據信息；
3SLS、FIML 利用了模型係統全部先決變量的數據信息和結構方程相關性信息。
⒉小樣本估計特性的Monte Carlo試驗
參數估計量的大樣本特性隻是理論上的，實際上並沒有“大樣本”，所以，對小樣本估計特性進行比較更有實際意義。
而在小樣本的情況下，各種參數估計方法的統計特性無法從數學上進行嚴格的證明，因而提出了一種Monte Carlo試驗方法。
Monte Carlo試驗方法在經濟實驗中被廣泛采用。
小樣本估計特性的Monte Carlo試驗過程
第一步：利用隨機數發生器產生隨機項分布的一組樣本；
第二步：代入已經知道結構參數和先決變量觀測值的結構模型中；
第三步：計算內生變量的樣本觀測值；
第四步：選用各種估計方法估計模型的結構參數。
上述步驟反複進行數百次，得到每一種估計方法的參數估計值的序列。
第五步：對每種估計方法的參數估計值序列進行統計分析；
第六步：與真實參數（即試驗前已經知道的結構參數）進行比較，以判斷各種估計方法的優劣。

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