金融風險管理培訓教材(PPT 74頁)

第一章 金融風險管理概述
第二章 金融風險管理的基本方法
第三章 信用風險管理
第四章 流動性風險管理
第五章 利率風險管理
第六章 彙率風險管理
第七章 操作風險管理
第八章 衍生金融工具及其風險管理
第九章 係統性金融風險管理
第十章 金融機構風險管理
第一章 金融風險管理概述
第一節 金融風險的定義與特征
第二節 金融風險管理的內涵和目的
第三節 金融風險管理的組織機構
第四節 金融風險管理的流程
金融風險管理
生活中麵臨的風險問題…
第一節金融風險的定義與特征
包含四層含義：
例子
《風險、不確定性與利潤》(1921)
2、金融風險
3、與風險相關的幾個基本概念
二、金融風險的特征
三、金融風險的分類
8. 利率風險
【實例分析】
小測驗
舉例
第二節金融風險管理的內涵與目的
二、金融風險管理的目的
金融風險的經濟效應
第四節金融風險管理的流程
一、 金融風險的識別
二、 金融風險的度量
1、度量的目的：
風險的排序（2）
經濟資本
二、風險度量的主要方法
2、預測風險結果的主要方法
（1）VaR的定義
VaR：金融風險的“天氣預報”
（2）極限測試( Stress Testing)
（3）情景分析（Scenario Analysis)
三、金融風險的監測
四、風險管理策略
五、風險報告
最佳實務報告
金融參與者的類型
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