商業銀行風險管理及內部控製培訓課件(PPT 106頁)
商業銀行風險管理及內部控製培訓課件(PPT 106頁)內容簡介
第九章、商業銀行風險管理及內部控製
第一節、銀行風險概述
理解時應弄清楚以下幾點：
風險的特征
二、銀行風險的主要表現形式
（1）市場（價格）風險
（2）信用風險
（3）流動性風險
（4）操作風險
巴塞爾委員會將操作風險定義為：
度量操作風險的方法：三種方法
標準法
產品線的β係數對應表
高級度量法
銀行操作風險的管理
5、法律風險
第二節、風險管理的目標、過程及原則
一、銀行風險管理的目標和職能
二、銀行風險管理的過程
（一）銀行風險識別
篩選——監測——診斷法
銀行風險的產生原因
銀行風險的分類
（二）銀行風險估計
2.主觀概率法
3.統計估值法
6、在險值法（VaR）
7. 壓力試驗與極值分析
商業銀行內部管理流程的再造——實施全麵風險管理
風險管理方法的選擇
分散投資
分散化的作用
二、風險管理的原則
第三節、商業銀行的內部控製
一、商業銀行內部控製的定義
對定義的理解應注意：
二、內部控製的組成要素
控製環境
風險評估
控製活動
信息與交流
監督評審
3、商業銀行內部控製的要素
第四節、信用風險管理
二、信用風險的計量
1、專家方法
5P法
貸款時應強調的5w
2、信用評級方法
盈利比率
效率比率
杠杆比率
流動比率
內部信用評級體係
3、貸款評級法
OCC評級方法的貸款損失準備金
貸款評級方法舉例及其與債券評級的對應
4、貸款風險度
3）、貸款風險度的計算
5、信用評分方法（模型）
6、多元條件概率模型
信用風險測量方法的新發展
信用風險度量——內部評級法
公司風險暴露監管資本的計算
第二步，對資產的期限根據違約概率進行調整
第三步，計算資本要求
內部評級法實施的難點
三、信用風險的管理——信用衍生產品
利用期權對衝信用風險
信用違約掉期(credit default swap)——信用違約互換
信用差幅期權(credit-spread option)——信用價差期權
信用關聯票據
利用互換對衝信用風險——總收益互換
總收益的互換的現金流量
銀行信用風險的管理
第五節、市場風險的評估與管理
銀行市場風險的評估
2、波動性方法
3、VaR方法
4、銀行市場風險的管理
利率風險的評估與管理
..............................
第一節、銀行風險概述
理解時應弄清楚以下幾點：
風險的特征
二、銀行風險的主要表現形式
（1）市場（價格）風險
（2）信用風險
（3）流動性風險
（4）操作風險
巴塞爾委員會將操作風險定義為：
度量操作風險的方法：三種方法
標準法
產品線的β係數對應表
高級度量法
銀行操作風險的管理
5、法律風險
第二節、風險管理的目標、過程及原則
一、銀行風險管理的目標和職能
二、銀行風險管理的過程
（一）銀行風險識別
篩選——監測——診斷法
銀行風險的產生原因
銀行風險的分類
（二）銀行風險估計
2.主觀概率法
3.統計估值法
6、在險值法（VaR）
7. 壓力試驗與極值分析
商業銀行內部管理流程的再造——實施全麵風險管理
風險管理方法的選擇
分散投資
分散化的作用
二、風險管理的原則
第三節、商業銀行的內部控製
一、商業銀行內部控製的定義
對定義的理解應注意：
二、內部控製的組成要素
控製環境
風險評估
控製活動
信息與交流
監督評審
3、商業銀行內部控製的要素
第四節、信用風險管理
二、信用風險的計量
1、專家方法
5P法
貸款時應強調的5w
2、信用評級方法
盈利比率
效率比率
杠杆比率
流動比率
內部信用評級體係
3、貸款評級法
OCC評級方法的貸款損失準備金
貸款評級方法舉例及其與債券評級的對應
4、貸款風險度
3）、貸款風險度的計算
5、信用評分方法（模型）
6、多元條件概率模型
信用風險測量方法的新發展
信用風險度量——內部評級法
公司風險暴露監管資本的計算
第二步，對資產的期限根據違約概率進行調整
第三步，計算資本要求
內部評級法實施的難點
三、信用風險的管理——信用衍生產品
利用期權對衝信用風險
信用違約掉期(credit default swap)——信用違約互換
信用差幅期權(credit-spread option)——信用價差期權
信用關聯票據
利用互換對衝信用風險——總收益互換
總收益的互換的現金流量
銀行信用風險的管理
第五節、市場風險的評估與管理
銀行市場風險的評估
2、波動性方法
3、VaR方法
4、銀行市場風險的管理
利率風險的評估與管理
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