金融機構和風險管理教材(PPT 90頁)

1.了解金融機構的定義
2.了解我國金融機構的分類
3.了解金融機構組織方式的一般形式
4.掌握金融機構麵臨的風險
5.掌握金融機構風險管理方法
金融市場與金融機構
學習目標
3.1　金融機構基礎
金融中介理論
現代金融中介理論
3.2　金融機構的種類和區別
我國金融機構的組成
銀行業金融機構
銀行業金融機構的類型
證券業金融機構
證券業金融機構的類型
保險業金融機構
保險業金融機構的類型
資產負債表體現的金融機構特點
主要金融機構的資金來源與運用比較
3.3　金融機構的組織形式
金融機構組織結構的基本模式
U形結構（一元結構）
直線職能型組織結構
H形結構（控股公司結構）
M形結構
矩陣製
矩陣式組織結構
3.4　金融風險及其管理
市場風險
信用風險
操作風險
操作風險損失分類
金融風險的計量
靈敏度方法
主要靈敏度指標的定義
波動性方法
指數移動平均方法
GARCH模型
GARCH模型
風險價值(VaR)
VaR方法的優點
VaR方法的缺陷
壓力測試
情景分析
壓力試驗方法
情景構造
情景評估
情景分析的主要優點
情景分析的缺陷
係統化壓力測試
利率資產組合的係統化壓力測試矩陣
極值理論
分塊樣本極大值模型
POT模型
金融機構風險管理
風險回避
風險轉移
分散化
對衝
保險
風險保留
風險防範與控製
3.5　金融機構的創新和發展
美國金融機構簡介
中西方金融機構的相同點
中西方金融機構體係的不同點
金融機構之間的兼並
金融集團的典型組織架構
本章小結
思考和練習
推薦閱讀材料、網站
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