風險價值評估概述(PPT 45頁)

第3章 風險價值 第一節 認識風險 二、風險的類型 三、投資者的風險偏好 四、風險價值 風險價值的表示法 第二節 認識收益 二、收益的類型 對名義收益率的不同理解 對名義收益率的不同理解 第三節 單項資產的風險與報酬 一、單項資產風險的度量 投資者如何比較不同方案風險的大小呢？ 2. 計算方差、標準差 考考你：報酬相同時如何決策？ 報酬、風險都不相同時如何決策？ 二、 單項資產風險與報酬的數量關係 必要報酬率 必要報酬率的構成： 2.用β值度量單項資產風險所反映的風險和收益關係 如何衡量係統風險的大小呢？ β值的含義 第四節 資產組合的風險和收益 相關係數 組合方差、組合標準差 協方差 組合方差、組合標準差、協方差 資產組合的β值 第五節 資本資產定價模型 例題 補充知識：風險管理策略 風險管理基本模型 本章小結
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