金融機構的風險管理培訓教材(PPT 42頁)

第24章 金融機構的風險管理
第一節 信用風險的管理
1 甄別和監督
2 長期客戶關係
3 貸款承諾
4 補償餘額
第二節 利率風險的管理
利率增加1%導致的結果
1 收入缺口分析
例 收入缺口分析
到期日分類法
2 久期缺口分析
結論：
久期的計算
久期和利率風險
久期缺口分析的問題
管理利率風險的策略
金融機構為了賺取收益，
必須保證發放的貸款能成功全額償還（降低違約風險）。
逆向選擇：排隊申請貸款的人通常是高信用風險者。
道德風險：借款人從事貸款人不歡迎的活動，增加了貸款人麵臨的信用風險。
甄別和監督能夠提供信息。
甄別：信用打分；參考貸款人的言行。
監督：通過監督借款人的行為考察他們是否遵守限製
性條款以及借款者不遵守這些條款時強迫他們執行
降低了收集信息的成本並使甄別變得容易。
監督長期客戶的成本要低於監督新的客戶。
長期客戶更容易獲得較低利率的貸款。
長期客戶會避免從事可能使金融機構不快的高風險活動
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