利率風險和管理培訓教材(PPT 59頁)

第一節 利率風險概述
第二節 利率風險的識別與測定
利率風險的度量
利率風險的管理
具體應用
第四章 利率風險和管理（上）
主要內容
利率
凱恩斯流動性偏好理論
利率的表現形式
基準利率特性
再貼現率
LIBOR利率和互換利率
LIBOR利率曲線的延伸
銀行可以用短期LIBOR貸款利率生成互換利率
無風險利率
市場利率
淨利息收入
利率的影響因素
利率風險
利率風險的種類
利率風險種類
收益率曲線風險
問題
利率風險管理
利率風險管理的必要性
定義及其重要性
資產或負債的“屬性”
同時考慮資產和負債時的問題
重定價模型
累積重定價缺口與銀行淨利息收入變化
商業銀行的政策
到期日模型
數學推導
到期日期限不一致問題
第三節 中國銀行業的利率風險管理
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