商業銀行的信用風險度量與管理對策概論(PDF 131頁)

2．1商業銀行的信貸產品與信用風險
2．1．1商業銀行信用風險的概念
2．1．2商業銀行的主要信貸產品及信用風險
2．1．3商業銀行的監管資本與經濟資本
2．1．4信用風險量化的困難
2．2新巴塞爾協議的信用風險監管模型
2．2．1新巴塞爾協議的監管框架概述
2．2．2新巴塞爾協議的標準法與內部評級法
2．3信用風險的度量模型及比較分析
2．3．1信用風險度量的傳統方法
2．3．2現代信用風險度量模型(單信貸資產)
2．3．3幾種主要的信用風險組合模型及其比較
2．4新興市場的信用風險與信用風險模型的選擇
2．4本章小結
2．4．1新興市場信用風險的主要特點
2．4．2新興市場信用風險模型的選擇
2．信用事件發生：呆帳、債務重整、其它特殊條款．
2．債務發行人申請破產．
3，1．2 IRB模型的主要假設條件及其局限性
3． 債務的不利交易發生。包括：債務人向債權人發行一筆或一組新的債券．作為對
3．1 11113模型及其主要假設條件
3．1．1 IRB模型的基本框架
3．2 IRB模型假設條件對風險度量的影響與應用對策
3．2．1貸款組合的集中度調整。
3．2．2同質性假設及對信用損失的影響。
3．3．2信用評級與參數估算誤差
3．3．I不同地區參數值的差異問題
4． 債務人對奉息超過90天未支付．
4．1信用評級在信用風險管理中的應用概述
4．2信用評級數據的有效性監管
4．2．1基於新協議要求的評級差異分析
4．2．2信用評級方法的差異與影響分析
4．2．3新興市場外部評級數據的應用與監管
4．3 信用轉移矩陣的調整問題
JLT模型中轉移矩陣的調整
4．3．2生成矩陣的應用與調整
4．3．3經濟環境與轉移矩陣的調整
4．3．4經濟衰退期轉移矩陣的調整
5．1．1相關係數對倍用損失的影響
5．1．2相關結構對信用損失的影響
5．2 Copula函數在資產相關性度量中的應用
5．2．2 Copula函數的選擇與參數估計
5．2．3 Copula函數應用的實例分析
5．2．】Copula函數的基本特點
5．3尾部相關性的估計
5．3．2不同(非)參數估計法的應用與比較
5．3．3估算誤差對聯合違約概率的影響
5．3．i幾種常用的TDC非參數估計量及影響因素
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