市場風險管理培訓課件(PDF 88頁)

第一節市場風險的識別
第二節市場風險的評估
第三節市場風險的應對與控製
一、市場風險概述
二、利率風險
三、彙率風險
四、股票風險
五、商品風險
作為資金的價格，利率的波動會影響所有的金融工具。
利率風險是所有金融機構都要麵對的一種基本風險，
這種風險不僅影響金融機構的盈利水平，
也影響其資產、負債和表外金融工具的經濟價值。
鑒於利率風險管理的重要性，
我們將在下一章專門介紹利率風險管理
彙率風險包括兩大類：
?交易性風險
?外彙交易活動
?以外幣計價的國際借貸和投資活動
?結構性風險
?外彙資產、外彙負債和外彙資本的不匹配
股票風險是指因股票價格的不利變動而蒙受損失的風險。
股票風險並非僅存在於股票投資中，
也存在於其他與股票有關的權益類工具中，
典型的有可轉換債券、認股權證及各種股票衍生品，
因此股票風險也稱權益證券風險。
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