聯立方程計量模型的係統分析(ppt 23頁)

聯立方程計量模型的係統分析目錄：
一、聯立方程模型隨機誤差項方差—協方差矩陣
二、三階段最小二乘法簡介
三、完全信息最大似然法簡介

聯立方程計量模型的係統分析內容簡介：
隨機誤差項的相關性不僅存在於每個結構方程不同樣本點之間，而且存在於不同結構方程之間。對於不同結構方程的隨機誤差項之間，不同時期互不相關，隻有同期的隨機誤差項之間才相關，稱為具有同期相關性。如果聯立方程模型係統中所有結構方程都是可以識別的，並且非奇異，則3SLS估計量是一致性估計量。
FIML是ML的直接推廣，是在已經得到樣本觀測值的情況下，使整個聯立方程模型係統的或然函數達到最大以得到所有結構參數的估計量。

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