風險管理要點培訓資料(doc 50頁)

風險管理要點培訓資料目錄：
一、市場風險識別
二、市場風險計量
三、信用風險控製
四、信用風險資本計量
五、信用風險監測
六、信用風險計量
七、商業銀行風險管理
八、商業銀行管理流程
九、銀行風險管理組織
十、商業銀行風險管理
十一、管理的主要策略
十二、商業銀行風險的類別
十三、風險與風險管理

風險管理要點培訓資料內容提要：
利率風險：
(1)重新定價風險
重新定價風險也稱為期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式，源於銀行資產、負債和表外業務到期期限(就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動利率而言)之間所存在的差異。這種重新定價的不對稱性使銀行的收益或內在經濟價值會隨著利率的變動而發生變化。
(2)收益率曲線風險
重新定價的不對稱性也會使收益率曲線的斜率、形態發生變化，即收益率曲線的非平行移動，對銀行的收益或內在經濟價值產生不利的影響，從而形成收益率曲線風險，也稱為利率期限結構變化風險。
(3)基準風險
基準風險也稱為利率定價基礎風險，也是一種重要的利率風險。在利息收入和利息支出所依據的基準利率變動不一致的情況下，雖然資產、負債和表外業務的重新定價特征相似，但是因其現金流和收益的利差發生了變化，也會對銀行的收益或內在經濟價值產生不利的影響。
(4)期權性風險
期權性風險是一種越來越重要的利率風險，源於銀行資產、負債和表外業務中所隱含的期權。

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