某證券投資基金年度報告書(pdf 42頁)

某證券投資基金年度報告書(pdf 42頁)目錄：

§2 基金簡介

§3 主要財務指標、基金淨值表現及利潤分配情況

§4 管理人報告

§5 托管人報告

§6 審計報告

§7 年度財務報表

§8 投資組合報告

§9 基金份額持有人情況

§10 重大事件揭示

§11 備查文件

某證券投資基金年度報告書(pdf 42頁)簡介：
信用風險是指基金在交易過程中因交易對手未履行合約責任，或者基金所投資證券之發
行人出現違約、拒絕支付到期本息等情況，導致基金資產損失和收益變化的風險。
本公司在交易前對交易對手的資信狀況進行了充分的評估。本基金的銀行存款存放在本
基金的托管行中國農業銀行，因而與該銀行存款相關的信用風險不重大。本基金在交易所進
行的交易均以中國證券登記結算有限責任公司為交易對手完成證券交收和款項清算，因此違
約風險可能性很小；在銀行間同業市場進行交易前均對交易對手進行信用評估並對證券交割
方式進行限製以控製相應的信用風險。
本基金的基金管理人建立了信用風險管理流程，通過對投資品種信用等級評估來控製證
券發行人的信用風險，且通過分散化投資以分散信用風險。本基金均投資於具有良好信用等
級的證券，且投資於一家公司發行的證券市值不超過基金資產淨值的10%，且本基金與由本
基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司發行的證券不得超過該證券的10%

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