金融衍生產品與資產組合管理(ppt 64頁)
金融衍生產品與資產組合管理(ppt 64頁)內容簡介
一 金融衍生產品的基本功能
二 股票遠期合約的套利定價
三 股票指數期貨的套利定價
四 期權定價模型
五 資產組合保險
假設條件：
不存在交易費用、稅賦或保證金要求，資產具有無限可分性；
標的股票在期權到期日前不支付紅利；
無風險利率r和標的股票收益率的標準差σ在期權有效期內固定不變；
標的股票價格是連續的，不會突然發生大的跳躍；
套期保值過程是連續進行的，因此，套期保值頭寸一直保持得很完美。
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