金融財務風險管理講義課件(ppt 62頁)

主要內容
金融、財務風險管理
Recent advances in corporate finance
I.為什麼要風險管理？
財務損失案例中的風險因素
衍生金融工具市場的發展
衍生金融工具交易損失（10億美圓）
1993-1995，1997，2001衍生金融工具交易導致的公司財務損失例
格老打“噴嚏”導致中國期貨市場成批富豪破產
企業進行風險管理的動機
II. 現代風險管理
風險的含義
不確定性增加價值
策略、經營和風險管理模式C.ArthurWillianms,Jr《風險管理與保險》1995
國際證券組織聯合會（IOSCO）分類法
金融風險的分類和管理
例：應付外彙風險的一些對策
現代風險管理理論
風險管理的一般原則
培養企業內部崇尚風險管理的“文化”
集中風險管理部門的結構和技能
金融機構市場風險測量框架
風險資本限額的設置
風險管理的程序和職責
III.風險測量定量方法概述
風險價值 VaR (Value at Risk)
摩根大通的市場風險管理
美國五大券商2001年在險價值狀況 ($Million)
銀行市場風險資本充足性最低要求準確率達到99%最小價格振蕩等於10個交易日的價格變化曆史觀察期至少一年
內部模型的後驗測試（BACK TESTING）
信用風險管理
專項呆帳準備金計提比例參考值（%）
信用風險管理的定量方法
信用風險管理模型
企業整體風險管理模型—現代18新利网址多少
征服風險 Conquering Risk

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