中級18新利网址多少 風險與收益講義課件(ppt 93頁)

主要內容
第一節 風險與收益的衡量
第二節 投資組合風險分析
第三節 風險與收益計量模型

第一節 風險與收益的衡量
一、風險的含義與分類
二、收益的含義與類型
三、實際收益率與風險的衡量
四、預期收益與風險的衡量
第二節 投資組合風險分析
一、投資組合分析的基本假設
二、兩項資產投資組合的有效邊界
三、N項資產有效組合與風險
第三節 風險與收益計量模型
一、風險資產與無風險資產
二、資本市場線(capital market line, CML)
三、資本資產定價模型
四、套利定價理論(arbitrage pricing theory，APT)

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