市場風險內部模型法講義(ppt 52頁)

主要內容
新協議市場風險內部模型法
新協議針對金融危機的改進
客觀看待新協議

市場風險的來源和定義
巴塞爾委員會相關文獻綜述
新資本協議市場風險主要內容
4個方麵主要內容
風險計量
市場風險計量
市場風險計量 – 敏感性分析
市場風險計量 – 風險價值
風險價值的計量方法
風險價值的計量方法
風險價值（VaR）的應用
市場風險計量 – 事後檢驗
市場風險計量 – 壓力測試
風險計量-特定風險
風險計量-潛在風險暴露
市場風險管理政策
市場風險管理流程
市場風險管理流程-限額設定和預警
限額監控
市場風險管理流程-交易與控製流程
限額監控
市場風險管理流程-定期和獨立的內部審計
市場風險管理流程-定期進行市場風險管理會議
風險報告和信息披露
巴塞爾委員會對次貸危機的反應
客觀看待新協議

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