現代商業銀行信用風險度量和管理研究(ppt 141頁)

主要內容
商業銀行信用風險度量和管理的重要性
商業銀行信用風險度量和管理的方法和模型
我國商業銀行信用風險識別模型及其實證研究
現代商業銀行信用風險的量化度量和管理研究對我國的啟示

現代商業銀行信用風險度量和管理研究
一、商業銀行信用風險度量和管理的重要性
二、商業銀行信用風險度量和管理的方法和模型
（一）古典信用風險度量和管理方法
1.古典信用風險度量方法I：專家製度
2.古典信用風險度量方法II：Z評分模型和ZETA評分模型
1.期權推理分析法：KMV模型
（3）KMV信用監測模型的優劣分析
2.受險價值法：J.P.摩根的信用度量製模型
（1）受險價值方法（VaR）
（2）信用度量製模型（Creditmetrics）
（3）受險價值方法與最低風險資本要求
（4）信用度量製模型引起若幹爭議的技術問題
（5）KMV模型與信用度量製模型的比較
3.MKXZ模型——信用組合觀點模型
4.瑞士信貸銀行的CreditRisk+模型
二、商業銀行信用風險度量和管理的方法和模型
（三）以風險調整為核心的績效度量方法
三、我國商業銀行信用風險識別模型及其實證研究
(一)商業銀行信用風險識別模型構造
1.主成分分析（PrincipalComponentsAnalysis）
2.線性判別模型（LinearDiscriminantAnalysis）
3.Logit模型
4.BP神經網絡（Back-propagationneuralNetworks）
4.BP神經網絡（Back-propagationneuralNetworks）
(二)樣本采集和數據處理
(三)我國商業銀行信用風險識別模型實證研究
(三)我國商業銀行信用風險識別模型實證研究
(四)研究結論
四、現代商業銀行信用風險的量化度量和管理研究對我國的啟示
（一）改善中國商業銀行公司治理結構
1.構築國家信用管理體係的必要性
2.國家信用管理體係的主要架構和內容
（三）中國商業銀行信用風險量化度量和管理技術亟待提高
（四）再造中國商業銀行信用風險管理組織體係

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