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基於VaR和CVaR風險測量實例分析(DOC 51頁)

所屬分類:
風險管理
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1300 KB
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var, 實例分析
基於VaR和CVaR風險測量實例分析(DOC 51頁)內容簡介
第1章 商業銀行風險概述
第2章 VaR和CVaR模型的基本原理
第3章 基於VaR和CVaR風險測量實例分析
表3-4 AA等級VaR計算
表3-5 資產相關係數為0.3時的聯合轉移概率(%)
表3-8 兩筆貸款下CVaR和VaR比較(萬元
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